基于ARMA模型的股价预测及实证研究

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在现实中很多问题,如利率波动、收益率变化及汇率变化通常都是一个时间序列。然而经济时间序列不同于横截面数据存在重复抽样的情况,它是一个随机事件的唯一记录,这个过程是不可重复的。横截面数据中的随机变量可以非常方便地通过其均值、方差或数据的概率分布加以面熟,但是时间序列中这种描述很不清楚,这就需要用一些特定的计量方法和手段分析其变化规律。ARMA模型在经济预测过程中即考虑了金融市场、股票市场指标在时间序列上的依存性,又考虑了随机波动你的干扰性,对其指标短期趋势的预测准确率较高,它用有限参数线性模型描述时间的自相
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