沪市限价委托单和市场深度的实证分析

来源 :广西财政高等专科学校学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cqwsly

【摘要】

：

运用实证方法分析上海证券市场中限价委托单、市场深度和价格波动之间关系发现,股票短期价格波动的增加将提高市场深度,而市场深度的提高又会减少股票价格波动;股票短期价格

【作者】

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刘赣州

【机构】

：

吉林大学经济学院

【出处】

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广西财政高等专科学校学报

【发表日期】

：

2004年1期

【关键词】

：

限价委托单市价委托单市场深度

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运用实证方法分析上海证券市场中限价委托单、市场深度和价格波动之间关系发现,股票短期价格波动的增加将提高市场深度,而市场深度的提高又会减少股票价格波动;股票短期价格波动还会影响委托单流的构成,当市场上仅有少许的限价买 (卖 )单,将促使股票价格向下 (上 )波动,这样将促使潜在的买者 (卖者 )提交限价买 (卖 )单而不是市价买 (卖 )单.

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