【摘 要】
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气温衍生品是一种用来对冲不利或非预期天气风险的新型金融工具,被广泛应用于农业、能源等行业。本文利用长沙、广州和昆明1980年1月1日—2019年12月31日期间14600个日均气温
【机 构】
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湖南工商大学理学院,湖南工商大学财政金融学院
【基金项目】
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国家社科基金面上项目“保险金融一体化框架下巨灾保险产品定价方法及应用研究”(15BJY122),湖南省自然科学基金面上项目“几类泛函微分方程若干定性问题的研究”(2019JJ40142),湖南省教育厅科学研究重点研究项目“惠农视域下天气衍生品定价方法及天气对冲策略研究”(19A280)。
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气温衍生品是一种用来对冲不利或非预期天气风险的新型金融工具,被广泛应用于农业、能源等行业。本文利用长沙、广州和昆明1980年1月1日—2019年12月31日期间14600个日均气温数据的气温散点图对2020年6—9月日均气温和气温制冷指数进行曲面拟合,采用蒙特卡洛模拟方法对气温衍生品进行定价。同时,在气温指数服从正态分布的假设下,采用套利方法对气温衍生品进行定价。最后,通过比较两种定价方法的相对误差,本文发现在利用曲面拟合方法对标的气温指数进行拟合后,采用蒙特卡洛方法对气温衍生品定价比采用套利方法得到的结
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