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Black-Scholes模型下技术分析统计研究
Black-Scholes模型下技术分析统计研究
来源 :扬州大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:chanQ
【摘 要】
:
在Black-Scholes模型下构造技术指标过程,利用该模型的对数股价增量独立性质证明技术指标过程的平稳性质,从而为技术分析有效性找到科学依据.
【作 者】
:
刘伟
【机 构】
:
上海金融学院统计系
【出 处】
:
扬州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2010年3期
【关键词】
:
BLACK-SCHOLES模型
技术分析指标
Markov性质
平稳性质
Black-Scholes model technical analysis indi
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在Black-Scholes模型下构造技术指标过程,利用该模型的对数股价增量独立性质证明技术指标过程的平稳性质,从而为技术分析有效性找到科学依据.
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