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作为解决具有随机性的数学、物理问题的数值方法，蒙特卡罗模拟法在金融衍生品定价中有着重要的应用价值。文章在论述蒙特卡罗模拟法及其基本思想的基础上，结合有收益（资产）欧式卖权的特征，分析、制定了有收益（资产）欧式卖权的蒙特卡罗模拟的定价思路及其流程图，并编辑、运行了C＋＋程序，程序运行结果表明：模拟次数越多，期权估计值越精确；使用对偶变量技术后，期权估计值的标准误差可下降29％左右。