【摘 要】
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<正>巴塞尔协议III出台以来,模型的复杂性和缺乏透明度广受诟病。过于复杂的模型导致模型很难追溯复制,模型校准过程繁琐,这不仅给模型开发与验证人员带来挑战,也导致银行董
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<正>巴塞尔协议III出台以来,模型的复杂性和缺乏透明度广受诟病。过于复杂的模型导致模型很难追溯复制,模型校准过程繁琐,这不仅给模型开发与验证人员带来挑战,也导致银行董事会和高管层难以理解模型原理和运行机制,进而难以对基于模型的资本计量结果予以准确认识和把握。基于此,巴塞尔委员会发布了一系列政策文件,试图改革银行资本监管框架,在保持模型风险敏感性的前提下,提高模型可比性和透明度。即在当前资本监管框架下,通过改革标准法,引入资本底线,降低模型复杂程度等方式达到提高资本计量结果可
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