【摘 要】
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文章鉴于现实中存在"赛事魔咒"效应而且在体育赛事前后股票市场存在经济异象,以上证综指日收益率为样本数据,选择世界杯和夏季奥运会为对象赛事,对中国股市是否具有"赛事魔咒
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文章鉴于现实中存在"赛事魔咒"效应而且在体育赛事前后股票市场存在经济异象,以上证综指日收益率为样本数据,选择世界杯和夏季奥运会为对象赛事,对中国股市是否具有"赛事魔咒"效应进行研究。基于ARMA(1,1)—GARCH(1,1)模型,用虚拟变量代表体育赛事,研究发现:中国股市具有典型的"赛事魔咒"效应。大型体育赛事前后,中国股市都会出现下跌,而且赛后跌幅会扩大。世界杯前后股市日收益率的跌幅要大于夏季奥运会,世界杯的"赛事魔咒"效应更为突出。
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