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文章首先根据中国期货市场的特性，利用ETF复制现货，构建股指期货期现套利的无套利区间模型，其次采用中金所股指期货模拟价格进行了实证分析，结果显示中国股指期货模拟市场存在着大量的期现套利机会，最后，对产生这种现象的原因进行了分析。
基于ETF的股指期货套利研究
【摘 要】
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文章首先根据中国期货市场的特性，利用ETF复制现货，构建股指期货期现套利的无套利区间模型，其次采用中金所股指期货模拟价格进行了实证分析，结果显示中国股指期货模拟市场存在着
【机 构】
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河南大学财务处
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年7期
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