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CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为机构投资者进行投资组合提供了一种可操作的方法。
基于CVaR约束的投资组合模型
【摘 要】
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CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为
【机 构】
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东北大学工商管理学院
【出 处】
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中国经济评论
【发表日期】
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2004年11期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（基金号码：70371062）
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