分数维Hull-White利率模型下基于分数跳-扩散过程的欧式期权定价问题

来源 :内蒙古师范大学学报:自然科学汉文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:templedb
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利用分数维Ito公式和Δ-对冲技巧,导出了分数维Hull-White利率下原生资产价格服从分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型;利用偏微分方程法,求得了该模型的解析解,且导出了上述条件下的欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式和欧式看跌期权的定价公式;并由此得到了具相同条件下的欧式数字看涨、看跌期权的定价公式及平价公式。
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