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本文考虑具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略.假设破产是被禁止的.目的是最大化分红折现总额减去资金注射折现总额的期望值.得到了HJB方程并证明了验证性定理.并在指数理赔假设下得到了最优控制策略和最优值函数.
具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略
【摘 要】
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本文考虑具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略.假设破产是被禁止的.目的是最大化分红折现总额减去资金注射折现总额的期望值.得到了HJB方程并证明了验证性定
【机 构】
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安徽师范大学数学计算机科学学院,芜湖,241003
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2014年6期
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