【摘 要】
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对多变量时间序列进行预测,单变量ARIMA模型和普通多元回归分析并不适用,这种情况下应用多变量ARIMA即传递函数模型是很好的选择。以一种受原油和原材料多种因素影响的合成化纤
【机 构】
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对外经济贸易大学国际商学院,中国人民大学商学院
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对多变量时间序列进行预测,单变量ARIMA模型和普通多元回归分析并不适用,这种情况下应用多变量ARIMA即传递函数模型是很好的选择。以一种受原油和原材料多种因素影响的合成化纤产品为例,说明利用传递函数模型对其价格进行预测的建模过程中,如何进行模型识别、参数估计及诊断的有关问题。
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