分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法

来源 :桂林航天工业高等专科学校学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qmail03
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论文在标的资产满足分数次布朗运动模型的条件下,用偏微分方程的方法推导欧式期权价格的显式解,并得到了欧式期权看涨—看跌的平价公式。
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