【摘 要】
：
考虑到方差、下半方差和绝对偏差等度量投资组合风险的局限性以及单阶段投资决策不符合投资者的实际投资行为等因素,本文将风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)作为风险度量标准
【机 构】
：
宁夏理工学院理学与化学工程学院,北方民族大学数学与信息科学学院,宁夏智能信息与大数据处理重点实验室
【基金项目】
：
国家自然科学基金(61561001),宁夏高等教育一流学科建设基金(NXYLXK2017B09),北方民族大学重大专项资助(ZDZX201901).
论文部分内容阅读
考虑到方差、下半方差和绝对偏差等度量投资组合风险的局限性以及单阶段投资决策不符合投资者的实际投资行为等因素,本文将风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)作为风险度量标准应用到多阶段投资组合优化中.由于中国股票市场不允许卖空,因此本文在不允许卖空的情况下,在约束条件中同时考虑了交易费用和投资比例,建立了一个均值–VaR多阶段投资组合优化模型.考虑到粒子群算法具有收敛速度快,结构简单以及需要调控的参数比较少等优点,运用带有罚函数处理机制的粒子群算法对新建立的多阶段投资组合优化模型进行求解.求解得到
其他文献
【正】 去年以来,辽宁、四川等地在学习北京市创全优工程经验的基础上,总结了企业经营管理上的经验,结合企业扩大经营自主权,以创全优工程为目标,以主要经济技术指标为内容,
2018年7月22日,2018冠华珠宝践行“一带一路”倡议新闻发布会暨冠华乔迁庆典在深圳大中华喜来登酒店隆重召开,冠华珠宝董事长陈楚生、总经理陈楚焕出席了本次发布会。深圳电
在市场经济条件下,企业产品要想赢得竞争优势,抢占市场,就要努力实现企业成本最小化.如何适应当今时代特点,寻求降低成本的新思路和新方法,对于有效地进行价格竞争,提高企业
自从印刷界提出了CTP(Computer to Plate)技术的概念,并在Drupa 1995上展出了CTP系统以后,CTP即在全球印刷业快速发展起来,成为了数字化印刷时代的典范.同样地自Drupa 1995上
安徽省肥西县桃花镇中心学校(原长安小学)创建于一九四五年,位于合肥市西郊蜀山脚下,毗邻合肥高新技术开发区、合肥经济技术开发区。2018年9月,学校迁入位于堰湖山庄小区的新
【正】 我局从七九年开始,在认真贯彻党的十一届三中全会精神,和国民经济调整方针的过程中,实行了“包创”的管理办法,两年来取得了较好的经济成果,把经济责任,经济利益,经济
4月24日，莱利珠宝钻石会所开业庆典在深圳水贝珠宝园举行。业内外客商及珠宝人士应邀出席此次开业庆典，在灯光闪耀，钻石璀璨的高雅气氛中，与菜利珠宝总裁陈权先生一同见证莱利珠
中国玉器源远流长，已有七千年的辉煌历史。中华民族的文明史，也就是一部玉石的文化史，谱写着千千万万的玉石情缘。
【正】 我们公司自一九七九年以来,在学习北京市六公司创全优经验的基础上,实行了以经济包干创全优(简称“包创”)的经营管理办法。公司对建工局、公司对建设单位、公司对工
四年一届的大型国际印艺展会Drupa 2004已于5月19日胜利闭幕.其展出效果已经远远超出了人们之前的种种预测,所有的参观者、参展商以及杜塞尔多夫主办方对此都有深刻的体会.