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CAPM在上海股市的实证检验
CAPM在上海股市的实证检验
来源 :金融经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qingxu007
【摘 要】
:
资本资产定价模型(CAPM)自诞生以来,它的有效性经历了无数中外学者的实证研究和检验,有些支持和肯定,有些则提出了质疑和挑战。CAPM在上海股市是否具有适用性?笔者通过时间序
【作 者】
:
吴强
【机 构】
:
中南林业科技大学商学院
【出 处】
:
金融经济
【发表日期】
:
2008年4期
【关键词】
:
资本资产定价模型
Β系数
有效性检验
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资本资产定价模型(CAPM)自诞生以来,它的有效性经历了无数中外学者的实证研究和检验,有些支持和肯定,有些则提出了质疑和挑战。CAPM在上海股市是否具有适用性?笔者通过时间序列和横截面等检验方法进行了分析。结果表明,资本资产定价模型在我国上海股市并不适用。
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