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文章采用GJR-EVT模型拟合单变量市场指数的日收益率,计算单变量市场指数的风险值.由返回检验的结果可知,基于GIR-EVT模型得到的CVaR值可以准确地度量单变量市场指数的风险,这为市场风险管理者提供了一个有用的度量方法.
单变量市扬指数的风险测度研究
【摘 要】
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文章采用GJR-EVT模型拟合单变量市场指数的日收益率,计算单变量市场指数的风险值.由返回检验的结果可知,基于GIR-EVT模型得到的CVaR值可以准确地度量单变量市场指数的风险,这
【机 构】
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中南大学商学院
【出 处】
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中国集体经济
【发表日期】
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2009年27期
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