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单变量市扬指数的风险测度研究
单变量市扬指数的风险测度研究
来源 :中国集体经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bigrobbin
【摘 要】
:
文章采用GJR-EVT模型拟合单变量市场指数的日收益率,计算单变量市场指数的风险值.由返回检验的结果可知,基于GIR-EVT模型得到的CVaR值可以准确地度量单变量市场指数的风险,这
【作 者】
:
王亚宾
【机 构】
:
中南大学商学院
【出 处】
:
中国集体经济
【发表日期】
:
2009年27期
【关键词】
:
GJR-EVT
VaK
CVaR
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文章采用GJR-EVT模型拟合单变量市场指数的日收益率,计算单变量市场指数的风险值.由返回检验的结果可知,基于GIR-EVT模型得到的CVaR值可以准确地度量单变量市场指数的风险,这为市场风险管理者提供了一个有用的度量方法.
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