两因子HJM模型下产品的定价

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一、远期利率模型假定是连续交易的零息票债券市场,交易时间区间为[0,T],T〉0。概率空间为(Ω,F,Q),其中Ω为状态空间,F为可测事件的δ一代数,Q为概率测度,设T∈[0,T],B(t,T)表示到期日为T的零息债券在t时刻的价格。
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