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在经典信用风险结构化模型中，假定资产价值服从几何布朗运动.但在实际中，由于突发事件发生资产价值出现跳跃，为了描述这种现象，文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型.利用Levy过程随机分析理论，得到企业的违约概率、债券价值和信用价差的解析表达式，它是经典的信用风险结构化模型的推广.
Levy过程驱动下的信用风险结构化模型
【摘 要】
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在经典信用风险结构化模型中，假定资产价值服从几何布朗运动.但在实际中，由于突发事件发生资产价值出现跳跃，为了描述这种现象，文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型.利用
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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山西大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年3期
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