【摘 要】
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VaR模型在市场风险对金融行业产生的影响日益显现的背景下产生的。该方法运用统计学衡量市场风险，通过数据分析对未来可能的风险进行量化并进行预测分析。商业银行主要业务中
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VaR模型在市场风险对金融行业产生的影响日益显现的背景下产生的。该方法运用统计学衡量市场风险，通过数据分析对未来可能的风险进行量化并进行预测分析。商业银行主要业务中所涉及到的利率风险能够间接影响到商业银行价值，因此有依据的预测未来市场利率的变化，严格控制利率风险，加强利率风险管理对商业银行的发展具有十分重要的现实意义。银行同业拆借市场是我国利率市场化改革的重要组成部分，运用VaR模型能够客观的分析商业银行同业拆借市场风险，有效量化我国商业银行利率风险。
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