【摘 要】
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本文以中国家庭金融资产配置(CHFS) 2015年调查数据为基础,市场主要金融资产收益率为参考,通过Copula-GARCH模型对资产收益率进行拟合,采用历史模拟法求解最优资产配置组合的
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本文以中国家庭金融资产配置(CHFS) 2015年调查数据为基础,市场主要金融资产收益率为参考,通过Copula-GARCH模型对资产收益率进行拟合,采用历史模拟法求解最优资产配置组合的VaR,结合中国宏观市场环境和家庭实际情况,分析造成中国家庭资产配置现况的原因并为今后家庭进行金融资产配置提供些许参考。
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