【摘 要】
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本文使用误差修正模型和方差分解模型检验了沪深300指数期货市场和现货市场的价格发现过程,结果发现,沪深300股指期货与现货高度相关,同时利用E-G两步法进行协整检验发现两者
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本文使用误差修正模型和方差分解模型检验了沪深300指数期货市场和现货市场的价格发现过程,结果发现,沪深300股指期货与现货高度相关,同时利用E-G两步法进行协整检验发现两者之间确实存在一种长期的均衡关系,期货市场在价格发现中处于主导地位。
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