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本文研究了AGARCH模型的一些性质．利用随机差分方程的有关结论，获得了AGARCH模型的尾行为和高阶矩存在的一个充分条件，结果表明这是对GARCH模型的相应的推广．
一个非对称GARCH模型的若干性质
【摘 要】
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本文研究了AGARCH模型的一些性质．利用随机差分方程的有关结论，获得了AGARCH模型的尾行为和高阶矩存在的一个充分条件，结果表明这是对GARCH模型的相应的推广．
【机 构】
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湖南科技学院数学与计算科学学院,武汉大学数学与统计学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2010年2期
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