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首先分析了连续随机游走的离散化主参数ｕ、ｄ，ｐ应满足的条件，然后在此基础他期权的定价定理，同时举例分析了此方法与Ｂｌａｃｋ－Ｓｈｏｌｅｓ公式的差异。
Lattice方法在期权定价中的应用研究
【摘 要】
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首先分析了连续随机游走的离散化主参数ｕ、ｄ，ｐ应满足的条件，然后在此基础他期权的定价定理，同时举例分析了此方法与Ｂｌａｃｋ－Ｓｈｏｌｅｓ公式的差异。
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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1998年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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