【摘 要】
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价格发现是反映期货市场效率的一个重要功能。对我国大豆期货价格发现功能从四个方面进行实证分析,即期货价格与现货价格之间的平衡性;利用VAR模型和VEC模型,分析期货价格与
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价格发现是反映期货市场效率的一个重要功能。对我国大豆期货价格发现功能从四个方面进行实证分析,即期货价格与现货价格之间的平衡性;利用VAR模型和VEC模型,分析期货价格与现货价格之间的短期及长期均衡关系;利用Granger因果检验,检验因果关系的顺序;利用VAR模型的脉冲相应函数及方差分解,分析不同变量对结构冲击的贡献度,结果表明,我国大豆期货价格具有价格发现功能,但其效率仍需进一步提高。为此,应完善现货市场,规范期货市场,推进期货与现货结合。
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