论文部分内容阅读
针对静态风险度量方法无法实现多阶段投资风险度量需要的缺陷,根据动态风险度量过程的特点,提出时间持续性概念以及推论,通过简单算例证明目前静态风险度量方法VaR、CVaR和ES由于不满足时间持续性而无法实现多阶段风险度量的不合理现状,建立基于离散时间状态和Markov决策过程的多阶段风险度量.
基于Markov决策过程的离散过程风险度量
【摘 要】
：
针对静态风险度量方法无法实现多阶段投资风险度量需要的缺陷,根据动态风险度量过程的特点,提出时间持续性概念以及推论,通过简单算例证明目前静态风险度量方法VaR、CVaR和ES
【机 构】
：
哈尔滨工业大学管理学院
【出 处】
：
中国管理科学
【发表日期】
：
2006年z1期
其他文献
20世纪20年代,少数民族音乐研究的起始受到了西方人类学理论的指引,在富有民族特色和文化内涵的音乐形式背后,历经了数代学者的探索和积累。如今,少数民族音乐研究已近百年,
本文分析了投资型寿险产品的收益和风险特性,结合我国保险资金的投资现状,认为投资保证型寿险产品是我国保险企业开发投资型寿险的首选,而且现阶段保险公司应对此类产品采取
高标准，严要求，触动思想灵魂，解决突出问题，勇于开展批评和自我批评，学习时代先锋，分析评议要注重实效
得益于在绿色建筑服务领域长达130余年的深厚专业积淀,近日,江森自控宣布面向亚太区客户推出全新的定制化智慧服务解决方案。这一解决方案采用江森自控OpenB lue数字技术,能