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随着我国可转换债券市场的发展,可转债的定价问题日益为企业和投资者所关注.从布莱克 -舒尔茨( Black-Scholes)模型的基础上探讨了可转债的定价理论,并以西钢转债(代码 100117)为例,比较 了可转债的理论价值与市场价值.
B-S期权定价模型在可转换债券定价中的应用
【摘 要】
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随着我国可转换债券市场的发展,可转债的定价问题日益为企业和投资者所关注.从布莱克 -舒尔茨( Black-Scholes)模型的基础上探讨了可转债的定价理论,并以西钢转债(代码 10011
【机 构】
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长沙理工大学
【出 处】
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重庆工学院学报
【发表日期】
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2005年2期
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