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基于ARCH类模型的国债市场波动率研究
基于ARCH类模型的国债市场波动率研究
来源 :财会月刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lishicun2000
【摘 要】
:
本文运用自回归条件异方差(ARCH)类模型对我国国债市场(包括银行间国债市场和交易所国债市场)的波动率进行实证分析,结果显示:我国国债市场具有波动率集聚的特征,存在ARCH效应,不存在
【作 者】
:
张志英
【机 构】
:
武汉理工大学管理学院
【出 处】
:
财会月刊
【发表日期】
:
2008年10期
【关键词】
:
AKCH模型
国债市场
波动率
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本文运用自回归条件异方差(ARCH)类模型对我国国债市场(包括银行间国债市场和交易所国债市场)的波动率进行实证分析,结果显示:我国国债市场具有波动率集聚的特征,存在ARCH效应,不存在杠杆效应和高风险、高收益特征,同时国债市场的波动具有很强的持续性。
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