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本文采用拟蒙特卡洛模拟方法分析了其在高维情况下的优越性.以股票的几何布朗运动模型为基础,从拟蒙特卡洛中的Halton序列和Sobol序列这两个低偏差序列进行分析,利用Moro算法,证明了Sobol序列在高维时更具优越性.
准蒙特卡洛模拟法在算术平均亚式期权定价中的应用
【摘 要】
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本文采用拟蒙特卡洛模拟方法分析了其在高维情况下的优越性.以股票的几何布朗运动模型为基础,从拟蒙特卡洛中的Halton序列和Sobol序列这两个低偏差序列进行分析,利用Moro算法
【机 构】
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常州工学院 理学院,江苏 常州 213032
【出 处】
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科技经济导刊
【发表日期】
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2021年23期
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