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本文通过GARCH模型，得到了各个样本基金收益率序列的条件方差，进而根据条件方差求得各基金收益率序列的VaR值，通过分析VaR值得出各基金的风险偏好相似，因此得出我国开放式基金投资风格趋同的结论。
基于VaR—GARCH的开放式基金投资风格研究
【摘 要】
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本文通过GARCH模型，得到了各个样本基金收益率序列的条件方差，进而根据条件方差求得各基金收益率序列的VaR值，通过分析VaR值得出各基金的风险偏好相似，因此得出我国开放式基金投
【机 构】
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上海理工大学
【出 处】
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区域金融研究
【发表日期】
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2009年4期
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