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采用非对称的TARCH模型,从实证的角度分析了利好消息乖利空消息对上海银行间同业拆放利率的非对称影响.得出上海银行间同业拆放利率具有杠杆效应的结论.
上海银行间同业拆放利率市场波动性实证研究
【摘 要】
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采用非对称的TARCH模型,从实证的角度分析了利好消息乖利空消息对上海银行间同业拆放利率的非对称影响.得出上海银行间同业拆放利率具有杠杆效应的结论.
【出 处】
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广西财经学院学报
【发表日期】
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2009年5期
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