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连续时问模型已被广泛地应用于资产定价中，但是它的参数估计仍存在许多困难。针对这一问题，利用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法对连续时间的SV模型进行估计，选取上海股市的日综合指数进行实证研究，结果证明了所提模型和方法的有效性。
基于MCMC方法的连续时间SV模型建模研究
【摘 要】
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连续时问模型已被广泛地应用于资产定价中，但是它的参数估计仍存在许多困难。针对这一问题，利用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法对连续时间的SV模型进行估计，选取上海股
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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工业工程
【发表日期】
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2007年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70471050）
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