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为改进ELECTRE II多准则决策模型，将其应用于金融投资领域。通过引入净优势值概念，实现ELECTRE II模型的完全排序，以沪深300成份股为样本，精选财务指标作为评价因子，并通过修正Simos过程确定因子权重，构建股票投资组合。经比较和统计检验，策略具有显著的分层效应，排序靠前分位的股票组合收益率和夏普比率都显著优于沪深300指数。