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文章基于我国2005年7月-2010年2月的时间序列数据,采用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及VAR模型,对人民币汇率波动与股票价格间关系进行了实证研究,结果发现:人民币汇率、利率、CPI和股票价格之间存在长期的协整关系,且人民币汇率对股票价格有正的影响效应,CPI对股票价格也有一定的正向影响,而利率对股票价格有负向影响效果。