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针对时间间隔为相位分布且有两种跳跃方式的连续时间投资回报更新过程。将向上跳表示随机盈利,向下跳表示索赔。在向上跳跃服从指数分布时,向下跳跃有任意的密度函数。首次得到折扣罚金函数满足的积分微分方程,其次通过Laplace变换等计算方法得出了折扣罚金函数的显式表示。
带投资回报的一类期望折现罚金函数
【摘 要】
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针对时间间隔为相位分布且有两种跳跃方式的连续时间投资回报更新过程。将向上跳表示随机盈利,向下跳表示索赔。在向上跳跃服从指数分布时,向下跳跃有任意的密度函数。首次得
【机 构】
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天津师范大学数学科学学院
【出 处】
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山西大同大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2018年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目[11401436], 天津市教委科研项目[043135202JW1714]
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