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考虑有随机现金流追加情形下随机时域的均值-方差投资选择问题。首先,建立一个均值-方差模型,用一个随机过程来表示随机现金流;然后,将模型转化为一个确定时域的均值-方差模型;最后,用动态规划的方法得到了最优策略,并进行了数值计算。
有现金流追加的具有随机时域的均值-方差投资策略的研究
【摘 要】
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考虑有随机现金流追加情形下随机时域的均值-方差投资选择问题。首先,建立一个均值-方差模型,用一个随机过程来表示随机现金流;然后,将模型转化为一个确定时域的均值-方差模
【机 构】
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苏州科技大学数理学院
【出 处】
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苏州科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年4期
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