【摘 要】
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本文讨论控制变量法改进估计股票期权的VaR的Delta-Gamma-Theta模型.模拟.实证表明:利用控制变量法使估计方差减少75.81%,方差减少接近5倍左右,而且控制变量与损失概率变量的
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本文讨论控制变量法改进估计股票期权的VaR的Delta-Gamma-Theta模型.模拟.实证表明:利用控制变量法使估计方差减少75.81%,方差减少接近5倍左右,而且控制变量与损失概率变量的相关系数的绝对值越大,方差减少越多,意味着采用控制变量法进行Monte Carlo模拟能更大减少估计量的方差,说明基于采用控制变量法的估计模型更加有效.
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