论文部分内容阅读
运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.
基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法
【摘 要】
：
运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实
【机 构】
：
中国矿业大学数学学院
【出 处】
：
大学数学
【发表日期】
：
2019年1期
【基金项目】
：
国家自然科学基金(61304088).
其他文献
普通家庭常用的菜板主要是木质和竹制的，都可以用油和保鲜膜进行养护。 1.先将保鲜膜剪下一大块，平铺在桌上，倒上少量食用油，将油抹散后，放上一块干净干燥的木菜板。 2.然后在菜板正面也倒上几滴油，并用保鲜膜将菜板整块包裹起来，轻轻按压一下，讓菜板正反面都浸入油脂。 3.为了让油脂更快被菜板吸收，可以用电吹风来回吹几次，加速油脂的渗透和干燥。如果时间允许，可以多包裹一会儿，让食用油自然干燥效果更
肥胖、胰岛素抵抗（insulin resistance,IR）等代谢性疾病已经成为影响人类健康的主要疾病。深入研究代谢性疾病的发病机制、采取有效的预防措施、开发治疗代谢性疾病的有效药物
<正>一对富豪夫妇的独生子要结婚了,为防止准儿媳冲着他们家的财产而来,在给儿子买了一栋别墅做婚房后,他们将产权登记在了自己名下。得来孙女后,又传来国家放开二胎的消息,
手是烧伤的多发部位,深Ⅱ°烧伤创面愈合后常易形成瘢痕增生,甚至瘢痕挛缩,影响正常形态和功能。我科于2006年7月起在既往常规康复护理的基础上,结合中草药离子喷雾和对
<正>别急,坚持三个月,见证奇迹的时刻就要到了。人生不是魔术,但坚持与时间有你意想不到的魔力。不知何因,脸上突然长满扁平疣。去看西医,动小手术,刮下一点埋入手臂里,说这
脑卒中是发病率、致残率和病死率都极高的疾病,根据流行病学调查表明,我国脑卒中患者数约为600—700万,每年新发病例约200万,年发病率为185/10万—219/10万,死亡率为116/10万
为了提高酰胺型三脚架型配体的产率，进一步研究其与稀土离子的配位形式及配合物的荧光性能，以氨三乙酸为母体，草酰氯为氯化试剂，与4种胺在较温和的条件下合成了具有三脚架型结构