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在假定价格过程为一种特殊的跳-扩散过程的前提下，建立了资产价格服从跳-扩散过程的金融市场模型。使用保险精算法，给出了欧式期权的定价公式。
一种特殊跳-扩散过程的期权定价研究
【摘 要】
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在假定价格过程为一种特殊的跳-扩散过程的前提下，建立了资产价格服从跳-扩散过程的金融市场模型。使用保险精算法，给出了欧式期权的定价公式。
【机 构】
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东北农业大学
【出 处】
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东北农业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2007年3期
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