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讨论了股票价格过程遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式。
股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价
【摘 要】
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讨论了股票价格过程遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式。
【机 构】
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宿州学院数学与统计学院
【出 处】
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重庆工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年3期
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