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针对有交易费多种风险资产并存的市场情形,通过考察常系数投资消费模型中资产优化问题,利用随机分析方法和二阶椭圆变分方法,讨论了价值函数的一些基本性质,即价值函数的凹性、连续性和正则性,以及变分不等式的粘性解的存在性和唯一性.
资产优化中价值函数的一些基本性质
【摘 要】
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针对有交易费多种风险资产并存的市场情形,通过考察常系数投资消费模型中资产优化问题,利用随机分析方法和二阶椭圆变分方法,讨论了价值函数的一些基本性质,即价值函数的凹性
【机 构】
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装甲兵工程学院数学室
【出 处】
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控制理论与应用
【发表日期】
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2001年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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