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文章考虑平方根扩散过程（CIR）模型的参数估计,分别采用了普通最小二乘法、精确极大似然函数法、Euler法等三种方法,并提供了Matlab的操作实现程序,最后考虑了在上证指数中的应用。
一类扩散过程的参数估计及其Matlab实现
【摘 要】
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文章考虑平方根扩散过程（CIR）模型的参数估计,分别采用了普通最小二乘法、精确极大似然函数法、Euler法等三种方法,并提供了Matlab的操作实现程序,最后考虑了在上证指数中的应
【机 构】
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中南财经政法大学统计与数学学院,湖北工业大学工程技术学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2012年19期
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费专项资金资助（2011083）,中南财经政法大学引进人才启动金课题（31140911206）,研究生教育教学理论研究项目（2011JG10）
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