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近年来,我国期货市场迅速发展,引起了社会各界和投资者的广泛关注,期货市场的高风险以及投资者的不理性,使得投资者损失惨重。因此,构建一套合理的交易策略就显得十分必要。本文基于著名的海龟交易法则和考夫曼自适应均线构造出一种适应能力很强的交易策略,这种交易策略弥补了海龟交易法则回撤大、胜率低的缺陷,通过多品种测试证明此交易策略具有广泛的适应性。