带解释变量的ARCH(q)模型的Wald检验

来源 :吉林师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:xusir99
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基于Wald检验方法,考虑了一类带有解释变量的ARCH(q)模型的解释变量是否存在的检验问题,给出了Wald检验统计量及统计量的渐近分布,通过数值模拟研究了检验的功效,并将检验方法应用于我国股市的实证分析中.
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