【摘 要】
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银行信用风险评价用于判别不同银行风险的大小。通过组合赋权,可以确定银行信用风险评级指标的权重。运用评价得分的分布检验找到得分的分布规律,进而模拟、扩充样本数据,根
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71171031);国家自然科学基金青年科学基金项目(71201018);教育部科学技术研究项目(2011-10);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC790157);中国银监会银行业信息科技风险管理项目(2012-4-005);河北省自然科学基金青年科学基金(G2012501013);中国邮政储蓄银行总行小额贷款信用风险评价与贷款定价资助项目(2009-07)
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银行信用风险评价用于判别不同银行风险的大小。通过组合赋权,可以确定银行信用风险评级指标的权重。运用评价得分的分布检验找到得分的分布规律,进而模拟、扩充样本数据,根据扩充数据划分银行的信用等级。通过对评价得分分布检验,可以揭示银行信用评价得分服从对数分布的规律,解决样本数据有限的条件下如何进行数据扩充的难题;根据对数分布规律进行数值模拟,对符合分布规律扩充1000倍后的得分数据进行信用等级划分,能够解决小样本无法进行信用评级的难题。实证结果表明,评级结果的序关系与权威机构评级结果的序关系一致。
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