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研究最优投资组合的确定准则有着重要意义。本文证明了1相依无界随机序列的经验均值满足大偏差原理。基于1相依随机序列的大偏差定理,研究了离散时间下,风险资产价格增长率独立同分布,投资决策依赖于前一时刻风险资产价格增长率情况下的最优投资组合,建立了这种情况下最优投资组合的大偏差准则:在时间充分大的条件下,(i)使得实际收益率大于目标收益率的概率最大;(ii)使得实际收益率小于目标收益率的概率最小。具体介绍了确定大偏差准则下最优投资组合的方法,并且基于对投资组合的不同假设,利用数值方法和MATLAB软件进行