应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析

来源 :中国科学院研究生院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：dhlwcg

【摘要】

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采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型,用该模型来预测国际黄金价格.构建方法包括：1）岭估计方法;2）基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM,利用LASSO和SCAD 2种

【作者】

：

严威尹伟缪柏其叶五一

【机构】

：

中国科学技术大学统计与金融系

【出处】

：

中国科学院研究生院学报

【发表日期】

：

2012年2期

【关键词】

：

广义指数因子黄金价格预测变量选择罚函数损失函数 generalized exponential predictors gold price forec

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采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型,用该模型来预测国际黄金价格.构建方法包括：1）岭估计方法;2）基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM,利用LASSO和SCAD 2种罚函数选取不同参数EWMA的线性组合作为预报因子.实证检验表明,该方法构建的模型有效改进了单参数EWMA预测模型,其预测精度优于已有方法.

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