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期权价格的敏感性参数是金融机构利用期权进行风险管理的重要参数．文章主要介绍两种计算期权价格敏感性参数的方法，即顺向法与似然率法，并推导了几何亚式期权的敏感性参数Delta、Rho、Vega、Theta的计算公式．
几何亚式期权价格敏感性参数估计
【摘 要】
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期权价格的敏感性参数是金融机构利用期权进行风险管理的重要参数．文章主要介绍两种计算期权价格敏感性参数的方法，即顺向法与似然率法，并推导了几何亚式期权的敏感性参数Delta
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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徐州工程学院学报
【发表日期】
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2006年3期
【基金项目】
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中国矿业大学科技专项基金（0ZK4566）资助
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