【摘 要】
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本论文的目的是探讨一种简单易行的量化投资方法去提高不同资产类别的风险调整后收益。为了验证方法的可行性,笔者选用了数据更为丰富的美国证券市场作为研究对象。本量化投
【机 构】
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韦莱保险经纪有限公司,云南大学经济学院
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本论文的目的是探讨一种简单易行的量化投资方法去提高不同资产类别的风险调整后收益。为了验证方法的可行性,笔者选用了数据更为丰富的美国证券市场作为研究对象。本量化投资方法是采用一个简单的移动平均线(MA)时间模型,用该模型对美国各种公开交易指数如摩根史坦利国际远东(MSCIEAFE)指数,高盛商品指数,美国房产投资指数(NAREIT)和美国10年期的国债收益等五种指数进行测试。
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