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基于CWAA算子的投资组合决策模型
基于CWAA算子的投资组合决策模型
来源 :武汉理工大学学报(信息与管理工程版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:ylalh
【摘 要】
:
建立了CVaR度量下基于CWAA算子的投资组合决策多目标规划模型,通过引入风险收益的权衡因子,将模型转化为混合整数规划模型,证明了两个模型解的等价性,通过算例说明了模型的有
【作 者】
:
苏克平
周礼刚
陈华友
【机 构】
:
安徽大学数学科学学院
【出 处】
:
武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
:
2011年04期
【关键词】
:
CVaR
CWAA算子
投资组合
多目标规划
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建立了CVaR度量下基于CWAA算子的投资组合决策多目标规划模型,通过引入风险收益的权衡因子,将模型转化为混合整数规划模型,证明了两个模型解的等价性,通过算例说明了模型的有效性和实用性。
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