论文部分内容阅读
本文研究了期货期权和裂解价差期权的定价问题.利用Fourier变换方法,在ASub CIR模型的基础上,获得了单因素期货期权,两因素期货期权以及价差期权价格的表达式,最后用C＋＋和MATLAB计算出期权的价格,解决了利用特征函数展开法计算期权价格时速度较慢且不稳定的问题.
基于Fourier变换的裂解价差期权定价
【摘 要】
：
本文研究了期货期权和裂解价差期权的定价问题.利用Fourier变换方法,在ASub CIR模型的基础上,获得了单因素期货期权,两因素期货期权以及价差期权价格的表达式,最后用C＋＋和MATLA
【机 构】
：
中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
：
数学杂志
【发表日期】
：
2016年4期
其他文献
目的了解长春西汀致不良反应（ADR）的情况,促进临床合理用药。方法采用文献计量学方法,对国内公开报道的25例长春西汀ADR病例进行总结性分析。结果致全身性损害5例,消化系统ADR
1840年(道光二十年)6月,英国内阁会议以微弱胜票,维多利亚女王和外相巴麦尊力排异论,决定启动对华军事行动。大英帝国派出由舰船47艘、陆军4000人组成的东方远征军,抵达中国
证明了完全图片K_n的K(≥1)次迭线图L~k(K_n)有1-因子分解当且仅当L~k(K_n)的点数为偶数。
水平井测井技术是水平井综合配套技术的重要组成部分,作为一种特殊测井工艺,它主要是采用特殊的传输技术,将仪器送入目的层,通过专门研发的钢卡钢铠电缆与仪器对接后进行测井
螺旋套管扶正器作为套管扶正器系列中的一种,具有扶正套管、清理井壁的作用,去除多余的井壁泥饼,固井时使井壁与水泥之间的胶结状态更好,提高固井质量。在简述螺旋套管扶正器
采用MBR处理化工废水终端出水,对膜处理调试及运行阶段遇到的问题提出相应的解决方法,可使出水COD〈60 mg/L,并达到江苏省《化学工业主要水污染物排放标准》（DB 32/939—2006）
在设计出的机械提升式厌氧双循环反应器中，以絮状污泥为种泥，对反应器启动过程中污泥性能的变化进行了研究。实验在常温下启动，经过40d后污泥开始颗粒化，165d后大部分污泥的粒径
目前,我国农村体育公共服务存在着供需发展不平衡、管理体制不健全、村民健身意识薄弱等问题,这些障碍制约着农村体育的进步和发展。以肥城市为例,对其农村体育公共服务现状
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食
Back to yield